O mercado de opções de FX representa um dos mercados mais líquidos e fortemente competitivos do mundo, e apresenta muitas sutilezas técnicas que podem prejudicar seriamente o comerciante desinformado e inconsciente. Este livro é um guia exclusivo para a execução de um livro de opções FX da perspectiva do criador de mercado Ao encontrar um equilíbrio entre rigor matemático e prática de mercado e escrito pelo praticante experiente Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente uma superfície de volatilidade inteira a partir dos preços de mercado das principais estruturas. Começando com as convenções básicas relacionadas aos principais negócios de FX e As estruturas básicas negociadas de opções de FX, o livro gradualmente introduz as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade FX Em seguida, passa a rever os principais conceitos da teoria de preços de opções e sua aplicação dentro de uma economia Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica The Livro também introduz modelos que podem ser implementados para precificar e gerenciar opções de FX antes de examinar o Os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge. Como o modelo de Black-Scholes é usado na atividade de negociação profissional. Os modelos de volatilidade estocástica mais adequados. Fontes de lucro e perda da atividade de hedge de Delta e volatilidade. As abordagens de mercado e as variações do método de Vanna-Volga. Os preços de opções simples de baunilha, opções digitais, opções de barreira e as opções exóticas menos conhecidas. Riscos de um livro de opções de FX. O livro é acompanhado por um CD Rom com modelos na VBA, demonstrando muitas das abordagens descritas no livro. Antonio Castagna é atualmente sócio e co-fundador da empresa de consultoria Iason ltd, fornecendo apoio financeiro Instituições para a concepção de modelos para o preço de derivados complexos e para medir uma ampla gama de riscos, incluindo crédito e liquidez Antonio graduado em Finanças f Iniciou a sua carreira na banca de investimento no IMI Bank, Luxemborug, como analista financeiro no Departamento de Controlo de Riscos antes de se mudar para o Banca IMI, em Milão , Primeiro como um criador de mercado de pisos de cap e swaptions, antes de configurar a mesa de opções FX e executando o livro de plain vanilla e opções exóticas nas principais moedas, sendo também responsável por toda a negociação volatilidade FX Antonio escreveu um número de Papéis sobre derivativos de crédito, gerenciamento de riscos de opções exóticas e sorrisos de volatilidade Ele é freqüentemente convidado para cursos acadêmicos e pós-graduados. ..FX Opções e Smile Risk. About este livro. O mercado de opções FX representa um dos mercados mais líquidos e fortemente competitivo do mundo, e apresenta muitas sutilezas técnicas que podem prejudicar seriamente o comerciante uninformed e inconsciente. Este livro é um guia único A execução de um livro de opções FX do ponto de vista do fabricante de mercado Atingindo um equilíbrio entre rigor matemático e prática de mercado e escrito pelo praticante experiente Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente uma superfície de volatilidade inteira a partir dos preços de mercado das principais estruturas. Com as convenções básicas relacionadas com os principais negócios de FX e as estruturas de negociação básicas de opções de FX, o livro gradualmente introduz as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade FX. Em seguida, passa a rever os principais conceitos da teoria de preços de opções e sua aplicação dentro Uma economia de Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica O livro também introduz modelos que podem ser implementados para preço E gerenciar opções de FX antes de examinar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge. Como o modelo de Black-Scholes é usado em modelos de volatilidade estocástica mais adequada. Volatilidade hedging atividade. Conceitos fundamentais de sorrir hedging. major abordagens de mercado e variações do método de Vanna-Volga. volatilidade relacionados com os gregos no modelo Black-Scholes. preço de opções simples de baunilha, opções digitais, opções de barreira e os menos conhecidos exóticos Options. tools para monitorar os principais riscos de um livro de opções FX. O livro é acompanhado por um CD Rom com modelos em VBA, demonstrando muitas das abordagens descritas no livro. Tabela de conteúdo. Copyright 1999-2017 John Wiley Sons, Inc Todos os direitos reservados. Sobre Wiley. Wiley Job Network. FX Opções e Smile Risk. Wow O que uma picture. FX Opções e Smile Risk por Antonio Castagna 2010 ISBN 0470754192 Inglês 330 páginas PDF 3 O mercado de opções de FX representa um dos mercados mais líquidos e fortemente competitivos do mundo, e apresenta muitas sutilezas técnicas que podem prejudicar gravemente o comerciante desinformado e inconsciente Este livro é um guia exclusivo para a execução de um livro de opções FX do fabricante de mercado Perspectiva Atingindo um equilíbrio entre o rigor matemático e prática de mercado e escrito pelo praticante experiente Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente uma superfície de volatilidade inteira a partir dos preços de mercado das principais estruturas. Começando com as convenções básicas relacionadas aos principais negócios FX E as estruturas básicas negociadas de opções de FX, o livro gradualmente introduz as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade de FX Em seguida, passa a rever os principais conceitos da teoria de preços de opção e sua aplicação dentro de uma economia Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica O livro também apresenta modelos que podem ser implementados para o preço e gerenciar opções de FX antes de examinar Os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge. Como o modelo Black-Scholes é usado na atividade de negociação profissional os modelos de volatilidade estocástica mais adequados fontes de lucro e perda da atividade de hedge de Delta e volatilidade conceitos fundamentais de cobertura de sorriso Principais abordagens de mercado e variações do método de Vanna-Volga volatilidade relacionados com os gregos no modelo Black-Scholes preços de planície opções de baunilha, opções digitais, opções de barreira e as menos conhecidas opções exóticas ferramentas para monitorar os principais riscos de um livro de opções FX O livro é acompanhado por um CD Rom com modelos na VBA, demonstrando muitas das abordagens descritas no livro.
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